RSI VÀ ADX INDICATOR

by **Admin** Mon Jan 10, 2011 5:11 pm

RSI VÀ ADX INDICATOR

Điều mà chúng ta quan tâm nhất là quá trình xác định khi nào giá bắt
đầu đi theo xu hướng. Và 1 công cụ có thể hỗ trợ việc đó là chỉ số định
hướng trung bình ( Average Directional Index ) – ADX
Hầu
hết người giao dịch đều tập trung vào các chỉ số xung lượng (momentum)
phổ biến để tìm kiếm tín hiệu vượt mua / vượt bán ( overbought /
oversold ), và các chỉ số giá / xung lượng phân kì ( divergence) xác
điểm điểm kết thúc của xu hướng.

Chúng ta hãy xem xét chỉ số RSI nhanh xác định tín hiệu vượt mua ./ vượt bán như thế nào trên đồ thị USD/JPY :

Thật
rõ ràng ! chỉ số xung lượng RSI đã phản ánh chính xác thị trường, và
nếu bạn mới bắt đầu về kĩ thuật thì chỉ số trên chắc sẽ gây ấn tượng
mạnh với bạn ! Tuy nhiên, tất cả các công cụ kĩ thuật không đơn giản như
vậy. chúng ta hãy xem 1 ví dụ khác về sự thay đổi giá :

2 tín hiệu RSI đầu tiên ( vượt bán và vượt mua ) rất chính xác.
Tuy nhiên, các tín hiệu sau đó liên tiếp chỉ mức vượt bán nhưng giá vẫn tiếp tục tăng cao.
Điều gì đã xảy ra?
Đơn
giản, chỉ số xung lượng cung cấp tín hiệu vượt mua / vượt bán trong 1
thị trường dao động và chưa chắc chắn. Tuy nhiên, nó sẽ bị mất tác dụng
khi thị trường bắt đầu đi theo xu hướng , và đó là những gì diễn ra
tại biểu đồ trên.
Trong
kì xu hướng, các chỉ số xung lượng hầu hết đều nằm ở vị thế vượt mua /
vượt bán cao và không phản ánh được chính xác diễn biến thị trường.
Tại thời điểm này chúng ta cần bỏ qua tín hiệu xung lượng . Điều mà
chúng ta quan tâm nhất là quá trình xác định khi nào giá bắt đầu đi
theo xu hướng. Và 1 công cụ có thể hỗ trợ việc đó là chỉ số định hướng
trung bình ( Average Directional Index ) – ADX
Nhìn vào biểu đồ dưới đây:

Trên biểu đồ có sử dụng công cụ chỉ số ADX (xanh lá cây) với +DI (xanh dương) và –DI (đỏ).
2
đường +DI và –DI biểu hiện xung lượng tích cực và tiêu cực của giá.
Khi xu hướng rõ ràng đường +DI sẽ vượt từ dưới lên khỏi đường –DI , và
ngược lại.
ADX là đường chỉ số định hướng trung bình cho
cả xu hướng tăng và xu hướng giảm. Có nghĩa là khi giá tăng hay giảm
theo 1 chiều rõ ràng ( theo 1 xu hướng – xu hướng tăng hoặc giảm ) , ADX
vượt mức 30 cho biết xu hướng đang trong giai đoạn phát triển.
Tôi thường dành nhiều chú ý cho đường ADX, và khi nó tăng vượt mức 30, có thể phớt lờ tín hiệu RSI.
Tuy
nhiên, ADX là 1 chỉ số chậm và nó chỉ đi theo sau 1 khoảng thời gian
khi các chỉ số xung lượng đã báo tín hiệu vượt mua / vượt bán. Làm cách
nào để hiệu quả?
Trước
tiên phải xác định nếu chỉ có các đường chỉ số xung lượng vào vùng
cảnh báo, điều này chưa đủ để xác định cơ hội giao dịch. Trong ví dụ
trên khi đường RSI nhanh tiến tới vùng vượt mua, chúng ta cần đánh giá
biến động giá không chỉ trên biểu đồ ngày mà còn trên những khung thời
gian ngắn hơn.

Trong
những tình huống chúng ta sẽ xem xét đến các điểm đỉnh và đáy ( top
and bottom) trước khi ADX vượt mức 25-30. Một lý do đáng tin cậy là xu
hướng luôn có qui luật – đó là bước sóng.
Hình
vẽ trên cho thấy trong 1 xu hướng tăng vẫn có các điểm đỉnh và đáy ,
nhưng trong 1 “khung”, và khi điểm đáy bị phá vỡ, đó là dấu hiệu của 1
sự đảo ngược xu hướng.
Để
rõ ràng hơn chúng ta có thể vẽ thêm 1 đường kẻ hỗ trợ ( support line)
dưới các điểm đáy , và khi nó bị phá vỡ, đó có thể là 1 tín hiệu báo xu
hướng đã kết thúc. Một rủi ro nhỏ là giá có thể quay lại để tái lậ lại
đường support sau khi đã “xuyên qua” nó, và điều này thỉnh thoảng xảy
ra trong xu hướng tăng, do đó chúng ta cần xem xét khi ADX bắt đầu giảm
thì xu hướng có thể đã kết thúc, kết hợp với đường RSI nhanh cung cấp
tín hiệu vượt mua hoặc vượt bán.
Vì
vậy khi thêm ADX vào danh mục chỉ số của bạn, bạn có thể đánh giá được
xu hướng đang xảy ra hay không. Đây là 1 vũ khí hiệu quả hỗ trợ cho
các công cụ của bạn, cung cấp thông tin thay vì làm phức tạp các chỉ số
xung lượng khác.

Chúng
ta cần quan tâm đến lợi ích từ việc kết hợp kiến thức về RSI và ADX
vào trong một hệ thống đơn giản. Cả ADX và RSI đều là những công cụ
hiệu quả và sự kết hợp giữa chúng dường như sẽ đem lại 1 khả năng rất
lớn . Tôi thích sử dụng RSI chủ yếu như 1 chỉ số xác định tín hiệu mua
mua trong xu hướng lên. Và ADX là chỉ số đo lường sức mạnh của xu hướng
đó.
Dưới
đây là 1 số yếu tố làm cách nào 2 chỉ số này có thể phối hợp nhau
trong 1 hệ thống để xác định thời điểm vào thị trường khi xu hướng mạnh
và mua tại điểm đáy. ( tôi tập trung phân tích vào việc kì vọng giá lên nhưng lập luận này vẫn có thể áp dụng tốt cho kì vọng giá xuống )
Khi
đường ADX đang tăng, đây là chỉ số xác định xu hướng mạnh đang diễn
ra. Trong 1 vài trường hợp đợi đến khi có điểm thích hợp vào thị trường
sẽ không hiệu quả bởi vì xu hướng tăng có thể bi vuột mất và điểm vào
thị trường để tối đa lợi nhuận của bạn đôi khi quá chậm. Trong trường
hợp này chúng ta phải vào ngay khi có xu hướng mạnh. Để thực hiện điều
này như là 1 nguyên tắc đơn giản, chúng ta có thể dựa vào sức tăng của
ADX ( chúng ta cũng có thể xem 1 số chỉ số khác đang tăng báo hiệu xu
hướng tăng đang diễn ra ) , và đặt lệnh MUA, bất kì lúc nào RSI đang
thấp hơn ngưỡng cao 85. Nguyên tắc này giúp chúng ta xác định nhanh
chóng điểm vào trong hầu hết mọi trường hợp và kết quả cho thấy chỉ cần
giao dịch khi ADX tăng là 1 ý tưởng rất hay. Đường RSI sẽ giúp tránh
mua ở mức vượt mua ( overbought) khi vượt qua 85, tránh được những tình
huống quá mạo hiểm.
Đường
RSI, tuy nhiên, có vai trò rất quan trọng khi mà ADX đang theo chiều
ngang hoặc hạ xuống. Trong trường hợp này nguyên tắc là nếu đường ADX
không tăng chúng ta phải hoãn lại điểm vào lệnh. Một khi đường ADX không
đưa cho chúng ta 1 tín hiệu tốt về sức mạnh của xu hướng, cần bổ sung
thêm những chỉ số khác để xác định thị trường có tiềm năng tăng như thế
nào. Nếu không chúng ta không thể chọn được điểm tốt vào thị trường
khi xu hướng lên. Một vài đường như đường trung bình động MA 20 cũng
không hiệu quả khi áp dụng với các chỉ số này.
Bây
giờ, sau khi đặt lệnh vào thị trường với sự kết hợp giữa 2 chỉ số ADX
và RSI, chúng ta cũng sẽ kết hợp chúng để xác định điểm ra. Khi thị
trường đang tăng, nhưng xu hướng không còn mạnh . chúng ta sẽ dựa vào
đường RSI xác định điểm đóng lệnh thuận lợi nhất để thu lợi nhuận. Một
ví dụ khi bạn đang giao dịch với RSI 9 tăng đến 75 – 80 điểm, đây là tín
hiệu cho thấy sự hiệu chỉnh sắp xảy ra. Nếu xu hướng thị trường không
còn mạnh chúng ta nên vui vẻ với khoảng lợi nhuận có được thay vì đợi
đến việc đóng lệnh khi có sự hiệu chỉnh. Tuy nhiên nếu ADX vẫn tiếp tục
tăng chúng ta có thể mạo hiểm với hi vọng xu hướng tiếp tục tăng hơn
nữa. Khi ADX tăng cúng ta có thể phớt lờ đường RSI để tiếp tục đạt lợi
nhuận. Việc nhẫn nại cho phép chúng ta tích lũy lợi nhuận và tiếp tục
quan sát RSI và thị trường. Đôi khi ADX tăng nhưng không đủ sức để giữ
sức mua tiếp tục cao khi RSI đạt mức vượt mua và có thể 1 số người mua
sẽ đặt lệnh đổi chiều. Lúc này chúng ta nên lập tức thoát lệnh. Hoặc
chúng ta có thể phớt lờ RSI cho đến khi đạt mức lợi nhuận mong muốn.
Dưới
đây là lập luận của 1 hệ thống mà theo tôi khá hiệu quả. ( nhưng nếu
bạn áp dụng bạn phải theo cách thức của mình). Tât cả những con số tôi
đưa ra chưa được kiểm tra hay đánh giá 1 cách khách quan. Một ví dụ là
đường 20 –day MA chỉ là 1 con số mà tôi nghĩ đến trong đầu. Nhưng nó đủ
để giúp bạn có những thông tin cần thiết để bắt đầu và bạn có thể tự
xây dựng các nguyên tắc giao dịch trong khung thời gian thích hợp nhất.

Đặt lệnh mua:
- Đường MA 20 phải tăng
- Nếu đường ADX tăng ( ADX hôm nay cao hơn 0.2 so với hôm qua ) à đặt lệnh mua nếu đường RSI nhỏ hơn 85
- Nếu đường ADX không tăng à
đặt lệnh mua nếu đường RSI 14 nhỏ hơn 50. Một số nhà giao dịch thích
lựa chọn RSI ở mức 60, nhưng 1 số khác lại chọn thấp hơn 40
Ra khỏi thị trường:
- Đường ADX không còn tăng , thoát lệnh buy nếu đường RSI 9 lớn hơn 75
- Nếu đường ADX đang tăng , và lợi nhuận đã lớn hơn mức mong đợi à bán khi đường RSI 9 lớn hơn mức 75
- Bạn
cần xác lập thêm 1 vài nguyên tắc thoát lệnh để tránh thua lỗ. Bạn có
thể sử dụng thời gian qui định tối đa thoát lệnh cho mỗi khung thời
gian – khi giá bắt đầu xuống thấp hơn đường MA 20 hoặc đường MA 20 bắt
đầu giảm ( xem nguyên tắc vào lệnh thứ 1 )
Chúc bạn may mắn và có được giao dịch thành công !